34% em 3 meses no Ibovespa
junho 30, 2009 | por Fernando Botti |
Compartilhei, em 18 de fevereiro deste ano, com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui os mesmos parâmetros que forneci no artigo, lembrando que se trata de parâmetros genéricos.
Evidentemente o mesmo tamanho de sapato não entrará em todos os pés do planeta, um conjunto de parâmetros funciona bem para uma gama de ativos e para outros não.
Observamos no gráfico acima que obedecendo o sinal de entrada (ADX > 20 e Médias Upside), entraríamos em uma operação de compra no índice (blue ships, fundo índice, contrato futuro) em março e somente agora (final de junho com médias downside) fecharíamos a operação, totalizando uma performance de 34%.
Uma caminhada sem grandes sustos de 39.000 pontos até aproximadamente 52.000 mil pontos, entretanto não é possível garantir que resultados favoráveis baseado nessa estratégia venham no futuro, porém temos uma boa pista que é uma estratégia interessante. Um pequeno estudo que realizei foi possível verificar que para operações longas, no diário, o parâmetro mais adequado do ADX é 19 e não 14 períodos para o índice Bovespa.
Notei que há um crescente interesse pela elaboração de trade systems personalizados, muitas pessoas me procuram, perguntando sobre linguagem, se é possível construir algo no Excel, como é possível utilizar o MetaTrader com Bovespa, entre outras inúmeras questões, por esse motivo estou agendando para dia 22 e 23 de julho um curso sobre trade systems, indicadores, backtesting e assuntos correlatos, via auditório virtual na web.
Fiquem ligados nas inscrições.
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13 Comentários sobre “34% em 3 meses no Ibovespa”
Por Bear em jun 30, 2009 | Resposta
Mais de 10% por mês ? Aff ! Parabéns.
Por José Amaro em jun 30, 2009 | Resposta
Pois bem, uma estratégia aparentemente simples. Gostaria de criar uma minha, para trades mais curtos em Vale.
Pode marcar, já estou nesse curso.
Por Daniel em jul 1, 2009 | Resposta
Olá eu queria saber mais informações sobre o curso ($$$)
Se possível enviar em meu e-mail.
Obrigado
Por Henrique Carvalho em jul 1, 2009 | Resposta
http://hcinvestimentos.wordpress.com/Parabéns Botti!
Sem dúvida é um assunto que atrairá muitos investidores.
E muito importante você ter destacado que:
“Evidentemente o mesmo tamanho de sapato não entrará em todos os pés do planeta, um conjunto de parâmetros funciona bem para uma gama de ativos e para outros não.”
Afinal, todo estudo vem acompanhado de um pouco de viés. E este viés pode ser entendido a partir de um ativo, uma escala temporal, enfim…
Meus parabéns!
Abraços,
Henrique Carvalho
Por Rocha em jul 1, 2009 | Resposta
“entretanto não é possível garantir que resultados favoráveis baseado nessa estratégia venham no futuro”
Isso quer dizer: “Deu sorte de funcionar nesse perído, se não tivesse funcionado não teria feito esse post.”
Por Fernando Botti em jul 1, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comBear,
Obrigado pela visita ! Estou estudando uma maneira de deixar isso mais simples.
Abraços,
Botti
Por Fernando Botti em jul 1, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comJosé Amaro
Obrigado pela visita, é possível adaptar as estratégias para trades mais longos, mais curtos, mais arriscados com possível maior retorno, basta estudar o ativo.
Espero você no curso.
Abraços Botti
Por Fernando Botti em jul 1, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comDaniel,
Obrigado da visita, estou enviando o planejamento do curso nessa quinta-feira.
Abraços,
Botti
Por Fernando Botti em jul 1, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comHenrique,
Você tem completa razão, o viés é um risco embutido, por esse motivo devemos fazer testes e mais testes…analisar e tentar tirar alguma conclusão.
Abraços e ótimo trabalho no HCI !
Botti
Por Fernando Botti em jul 2, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comRocha,
Você tem completa razão em duvidar, na verdade essa deveria ser uma das principais características dos investidores (ou de todos!!). Devemos avaliar a hipótese (estratégia), verificar se é factível, testar e aplicar…
É óbvio que eventualmente características subjacentes do mercado alteram…fazendo com que determinadas estratégias tenham data de validade…mas aí vai para outra discussão.
Sob essa sua questão, farei um post especial com os testes aprimorados sobre o ADX-Trends, estatísticas e muita coisa que é preciso saber antes de escolher entre uma estratégia e outra.
Abraços e obrigado pela discussão.
Botti
Por Guilherme em jul 2, 2009 | Resposta
http://abreobloga.blogspot.comGostaria de saber como usar o MT4 para operar as ações da Bovespa. O broker que você usou na foto diz que não fornece esse tipo de serviço, já vi você usar a IBFX que também não fornece esse serviço. Como você faz?
Por Fernando Botti em jul 2, 2009 | Resposta
http://www.atrattore.comOlá Guilherme, obrigado pela sua visita.
O que você vê no blog é uma adaptação da plataforma MetaTrader para exibir cotações da Bovespa. Na verdade não consigo operar, apenas acompanhar as cotações.
São alguns procedimentos que é preciso executar, além de assinar 2 serviços.
Vou falar disso com mais detalhes em um post ou no curso de trade systems.
Abraços,
Botti
Por Fabricio Chaves em jul 17, 2009 | Resposta
Então, gostaria de ter maiores detalhes do curso sitado acima. Como se inscrever, data e horario e local. Muitíssimo obrigado.