Estratégia de Curto Prazo – Moment Pulse Strategy

O termo “Momento” em física significa a quantidade de força que por exemplo aplicamos em uma chave inglesa para soltar ou prender um parafuso. A palavra momentum, vocábulo latino análogo à palavra momento, significa, segundo o Dicionário Escolar Latino-Português: impulso, movimento, mudança ou variação.

Alguns desses termos da ciência foram, de certa forma, absorvidos por outras áreas, como a análise financeira. Alguns indicadores técnicos utilizam conceitos emprestados dos fenômenos naturais para aplicá-los, com estruturas análogas ou semelhantes nas variações de preços dos ativos, como a força, a oscilação estocástica, a inércia e até momento. (Creio que essa analogia é muito melhor do que astrologia, numerologia ou outra crendice qualquer que costumo observar nos meandros da Internet).

Iremos discutir uma estratégia muito interessante que aplico no mercado de moedas, o Forex, porém com adaptações adequadas, é possível utilizar em qualquer mercado, como por exemplo, em ações mais negociadas da Bovespa.

Sobre

Originalmente o MPS (Moment Pulse Strategy) funciona quando há uma sinalização positiva no mercado utilizando o Indicador Momento, a operação é encerrada em até cinco dias, sem paradas ou outros mecanismos de saída. Vamos otimizar essas regras para prevenir perdas desnecessárias e capitalizar de forma eficiente antes que as oportunidades desapareçam.

Mirando no Lucro

Simplesmente fechando um operação depois que um número fixo de dias é possível ter uma idéia se o sinal produz operações favoráveis, porém algumas vezes resultará em perdas desnecessárias como também saídas antecipadas. Nosso objetivo é obter lucros antes que a operação retroceda.

Figura 02: Correção da tendência principal (pullback) é indicada pelo menor momento

Analisamos estatisticamente as melhoras otimizações em um período de 3 anos através do terminal gráfico MetaTrader com ativos do Forex, mais especificamente Euro contra o Dólar (EUR/USD), e de maneira genérica o ativo PETR4 (Petrobrás PN).

Índices de Eficiência com EUR/USD

• Índice Fator de Lucro (Total de Ganho/Total de Perdas) de 2.61
• Coeficiente de Lucratividade (Média de Ganho/Média de Perdas) de 1.37
• Média de 5 operações consecutivas de ganhos contra 3 operações consecutivas de perdas.

Moment Pulse Strategy – Regras e Execução

A estratégia está baseado no cálculo de momento que mede a relação entre o preço corrente e a variação de n preços passados. A estratégia utiliza dois cálculos de momento: um mais longo que indica a direção da tendência mais persistente e um sinal  mais curto que indica se o mercado está realizando uma correção dentro da tendência maior.  Aqui utilizamo um momento de 60 dias como sinal longo e um momento de 5 dias para avaliar correções. Lembramos que devida às diferentes volatilidades de cada ativo, outros parâmetros devem ser testados para melhorar a performance.

1. Operação de Compra quando o momento longo (60) estiver acima do limite 70 e o momento curto (5) estiver abaixo de 30.

2. Operação de Venda quando o momento longo (60) estiver abaixo do limite de 30 e o momento curto (5) estiver acima de 70. (Esse caso não se aplica em mercados que não apresentam iguais condições de negociação bilateral, ou seja, compra ou venda com mesmos custos operacionais, como é o caso do Forex, e não é o caso da Bovespa).

Figura 03: Avaliação da volatilidade do ativo melhora a performance da estratégia.

Alguns ativos como a VALE5, utilizei um momento longo de 67 dias e um curto de 8 dias, houve melhora considerável na performance, ativos mais voláteis como Libra contra o Iene (GBP/JPY) parâmetros mais baixos resultam em melhores retornos.

No Forex, encerre operações abertas de compra com lucro 440 pips ou mais, encerre operações abertas de venda com lucro de 240 pips ou mais e feche qualquer operação onde há perdas de até 85 pips ou próximo disso ou com nove dias.

Devo lembrá-los que o objetivo é manter os sinais robustos com testes nos parâmetros do indicador momento evitando que produzam desempenho isolado.

O que mais você precisa saber:

• Música como Estratégia de Mercado