Comigo está tudo bem. Espero que com vc tb esteja.

Sumi um pouco de alguns fóruns, mas ainda circulo por alguns. Infelizmente fica difícil acompanhar todos que eu gostaria, mas sempre que sobra um tempo eu dou uma passada, porém acabo por não comentando muito.

Abraços
Gelo

Sobre a discrepância, o comportamento se repete nas outras séries. Na verdade se repete em 1 dia, ou na série toda, ou seja, em consonância com a hipótese que o mercado tem estruturas fractais realmente.

Sobre os algoritmos, isso influencia os resultados, mas não altera o fato que a liquidez se concentre em negociações com 1 contrato. Até mesmo pela existência desses algoritmos, a liquidez cresce e favorece mais negócios.

Obrigado pelo comentário.
Abraços, Botti

Talvez essa discrepância na série J seja o pouco tempo de negociação, ainda mai que o contrato começou a ser negociado num semana de feriado, e historicamente com poucos negócios. Além disso, penso que temos o fato de robôs, como os da Link, que ficam trocando contratos de um em um. Vc não acha que isso atrapalha um pouco o estudo acima?

Grande abraço
Gelo