Trade System no Ibovespa

Já discutismos sobre o viés do mercado [aqui], ou seja, uma das propriedades de sistemas caóticos que o faz diferente de estruturas completamente randômicas, como um conjunto de números aleatórios ou uma sequência de caras e coroas.

Sistemas complexos, como arranjos sociais, composições ecológicas e até mercados financeiros, apresentam algumas características interessantes, como por exemplo, fases de transição e ruptura. Se colocarmos todo discurso filosófico sobre os motivos da crise atual de lado, podemos afirmar que estamos presenciando uma fase de transição e ruptura no sistema caótico financeiro, assim como ocorrem em outros sistemas na natureza.

O colapso é iminente ? Dificilmente. Sistemas dinâmicos e complexos, como o mercado, se comportam como um organismo, em desenvolvimento, dependente do passado, como um caleidoscópio vivo onde novos padrões estão continuamente sendo criados, novos arranjos, transições, até novamente entrar em uma fase de pseudo-harmonia em um novo formato, até atingir novamente outra fase de transição e ruptura.

Dessa forma, acredito que é muito, mas muito difícil mesmo, fazer previsões a longo prazo nesses sistemas, estimativas de anos, meses, até mesmo semanas. Como prever mesmo sem conhecer todas as variáveis envolvidas ? Os valores precisos de certas condições ? Que diretamente são responsável pelo caminho que todo sistema irá seguir ?

Não conseguimos fazer isso.

Podemos sim, como a astrologia faz, desenvolver um linguajar hermético e criar pseudo-teorias complexas e impressionantes sobre estimativas, preços-alvos, seu destino no amor e a conquista do seu time. Deixamos todos confortáveis na certeza que o destino está traçado.

Bem, e onde o trade system no Ibovespa entra na história ? Creio que, diante desse sistema imprevisível, caótico que é o mercado financeiro, nossas chances de negociar e obter retornos excedentes a longo prazo se resumiria a sorte. Calma, não é para tanto.

Observe o gráfico acima, é o Ibovespa Diário, bom e velho conhecido de todos nós. Porém aqui, demarquei o que algumas das análises quantitativas e trade systems, que temos desenvolvido, apresentaram em alguns relatórios, entre o dia 05 e e 25 junho (em amarelo), foi detectado um indício de transição, ou seja, a mudança do viés do mercado estava anunciada.

Não foram previsões, e sim avaliações em real-time, das atuais condições, com coeficientes, valores médios, e probabilidades do que estava ocorrendo com o mercado, utilizando o Ibovespa como base. Foi uma ótima oportunidade para sair de operações (compradoras) e aguardar, deitar em uma rede, na praia, e assistir o início do fim dessa fase, para pensar depois sobre o que virá !

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