Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)

julho 15, 2009 | por Fernando Botti |

matrixBacktesting é um processo, normalmente realizado com auxílio de computadores, através do qual é possível estimar quanto um sistema (automático ou não) retornaria com transações testes em dados retroativos em algum ativo escolhido.

Alguns problemas, como falso positivo, decorrem de problemas de análise e otimização da estratégia, que são minimizados com algumas técnicas de melhoria de bases e ajuste do sistema para evitar enganos operacionais. Existem alguns sistemas especialistas de backtesting como o módulo de Strategy do MetaTrader, Wealth-Lab, entre outros. Porém vou utilizar um módulo desenvolvido para Excel (disponível no curso Robôs Investidores) que realiza satisfatórios testes com estratégias pré-determinadas ou programadas.

Iremos discutir uma estratégia muito interessante que tenho desenvolvido faz algum tempo, com um nível tecnológico um pouco mais avançado do que o ADX-Trends (aqui em detalhes), essa versão é chamada de ADX-V8 .

Sobre

ADX-V8 funciona como um trend-follower, ou seja operações que seguem tendências de longa duração, otimizei suas regras para prevenir perdas desnecessárias e capitalizar de forma eficiente antes que as oportunidades desapareçam. O ativo utilizado será Índice Bovespa com resolução diária (de 2006 até 2009 – três anos completos), realizando compras e vendas baseados simplesmente na sinalização e sem alavancagem.

Mirando no Lucro

A única diferença dessa estratégia sobre o ADX-Trends é um filtro de ruídos que adicionei, além de utilizar 19 períodos no ADX ao invés de 14 (padrão dos indicadores).

adxv8_trade

Observamos no gráfico acima, que utilizando um teste retroativo de 2006 até 2009, temos um total de 11 operações. Não se trata portanto de uma estratégia Overtrading, porém está longe de ser Buy-and-Hold.

Índices de Eficiência com Índice Bovespa

  • Índice Fator de Lucro (Total de Ganho/Total de Perdas) de 10.87
  • Coeficiente de Lucratividade (Média de Ganho/Média de Perdas) de 4.07
  • 5 operações consecutivas de ganhos contra 2 operações consecutivas de perdas.
  • Drawdown Relativo Máximo: 4.10%
  • Drawup Relativo Máximo: 70.04%

adxv8_acumulado

No gráfico acima um demonstrativo de performance acumulada, 198% de rendimento final e contando. Apesar da queda de 50% com a crise de 2008, o movimento foi bem aproveitado em uma venda duradoura (trade #9) e a recuperação também foi absorvida (trade #11). Um ponto interessante é a arquitetura não tão complexa do trade system, como os sinais são de longa duração e não há necessidade de automação para trades velozes, o principal fator nesse caso é uma estratégia testada e executada com rigor.

O que mais você precisa saber:

  1. 5 Comentários sobre “Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)”


  2. Por Victor Gabriel em jul 15, 2009 | Resposta

    http://www.inca.gov.br/pqrt

    Olá Botti,

    Muito interesante essa estratégia seguidora de tendências. Pena que não é possivel operar com esses TS na Bovespa.

    Entretanto como o número de trades é pequeno, seria muito provável que essa estratégia funciona usando o robo programado no metatrader para indicar as operações manuais.

    Abraços

    Victor Gabriel


  3. Por Fernando Botti em jul 15, 2009 | Resposta

    http://www.atrattore.com

    Olá Victor,

    Obrigado pela visita e pelo interesse.
    Sim, é possível trabalhar com esse TS e outros
    na Bovespa. Porque não ?

    Operações manuais com sinalização é uma boa
    alternativa para esses tipos de TS´s.

    Abraços,
    Botti


  4. Por Márcio Brito em ago 4, 2009 | Resposta

    Olá Fernando,

    comecei a investir este ano e estou estudando bastante, já vários livros e estou bastante interessado no seu tipo de trabalho.

    Estou tentando desenvolver algum tipo de sistema também, mas tenho encontrado algumas dificuldades e gostaria de saber se poderia me ajudar.

    Ah! Excelente o seu Blog! Parabéns!

    Aguardo contato,
    Sds,
    Márcio Brito


  5. Por Andre Luis em out 25, 2009 | Resposta

    Olá Fernando,
    parabéns pelo conteúdo de alto nível no blog.
    Faço coro com o Márcio Brito. percebo uma lacuna de informações sobre sistemas de trading e modelos operracionais. Seria de muita valia um conteúdo como esse.

    Um Abraço e sucesso sempre.

    Andre Luis


  6. Por Ricardo em nov 13, 2009 | Resposta

    Olá

    Sempre passo aqui para ler alguns posts.

    Gostaria de saber mais sobre o robotrader.

    Grato

    Ricardo

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