Correlação dos Mercados Mundiais

segunda-feira, dezembro 8th, 2008

Qual a força motriz que faz girar a máquina do mercado ? O óbvio que paira nessa reposta já não está presente sobre como as engrenagens dessa máquina se relacionam. O circuito intrincado de conexões que giram os ponteiros do mundo financeiro. No artigo Estimando o Ibovespa Intraday há um modelo simples e ...

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Econometria e seus Softwares

quarta-feira, setembro 24th, 2008

Como afirmamos aqui, estudos estatísticos em mercados financeiro é uma das melhores ferramentas para se construir estratégias robustas na tentativa de obtenção de resultados interessantes. Recentemente, métodos computacionais e uma grande variedade de softwares têm recebido mais atenção na literatura da econometria, enfatizando que eles são importantes componentes na pesquisa ...

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Econometria Áurea

quinta-feira, setembro 11th, 2008

Para os apreciadores de econometria, segue correlação entre a alta do dólar (verde) e a queda do ouro (laranja) em uma sobreposição de gráficos.

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Risco e Ações em Épocas de Crise

quarta-feira, agosto 20th, 2008

Muitas vezes discuti o conceito de risco nesse blog, talvez uma das medidas mais complexas e controversas do universo dos investimentos. O risco em geral é assustador, principalmente em épocas de crises nas bolsas, onde todos lembram que não existe almoço grátis. O medo que o risco provoca talvez explique o ...

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Ciclos e Caos em Equilíbrio Econômico

sexta-feira, julho 25th, 2008

Com o aumento do interesse pela ciência das não-linearidades, em geral causada pela difusão dos computadores, a insatisfação filosófica (na qual me incluo) de se explicar os ciclos através do uso de choques aleatórios gerou um movimento onde a ortodoxia econômica está tentando incorporar os conceitos da Teoria do Caos ...

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Padrões Lucrativos na Libra Esterlina/Iene

terça-feira, julho 15th, 2008

O caminho construído pelo gráfico de retornos acumulados de um ativo tem uma interessante característica fractal, ou seja, uma linha fragmentada com dimensão diferente de um número inteiro. Por vezes, longe dos rudimentares padrões estudados pela análise gráfica, algumas estruturas auto-similares se formam em um curto intervalo de tempo, como ...

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Investimentos Voláteis

segunda-feira, junho 9th, 2008

Uma substância volátil tem facilidade de passar do estado líquido ou sólido, para o estado gasoso, ou sendo mais claro, vapor. Os alquimistas do século XIII descobriram que essa propriedade presente no álcool facilitava a propagação de aromas e desenvolveram o primeiro perfume alcoólico, com alta volatilidade, produzido especialmente para ...

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Edward Lorenz e os Atratores Caóticos

quarta-feira, maio 14th, 2008

Edward Norton Lorenz foi um importante contribuinte para a Teoria do Caos, meteorologista e matemático, na tentativa de desenvolver modelos para previsão atmosférica acabou identificando os atratores estranhos ou caóticos, que hoje é de grande importância para caracterização de sistemas dinâmicos e caóticos, como o próprio mercado financeiro.

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