Pesquisa da Categoria ‘Econofísica’


Três Abordagens para o Mercado, Todas Eficientes ?

terça-feira, fevereiro 23rd, 2010

Venho observado que há um aglomerado bem definido de três abordagens para explicar o comportamento do mercado, creio que quase todos aqui irão concordar. A primeira é onde economistas e analistas financeiros se questionam e tentam explicar os fatores responsáveis por variações de curto e longo prazo correlacionando com fatores ...

Todas as Direções do Mercado

terça-feira, agosto 18th, 2009

A somatória das forças atuantes no mercado (vastas e muitas vezes imprecisas) geram mais do que uma direção, e sim, um vetor multidimensional, que basicamente se resumem em: direção - sentido - ímpeto, existem outras dimensões, mas não são tão intuitivas. O "Sentido" é a grandeza que observamos com maior ...

Sobre Modelos Quantitativos e a Crise

quinta-feira, março 26th, 2009

Reproduzo aqui um excelente artigo do colega físico Daniel Ferrante sobre os devaneios da máquina publicitária da crise, evidentemente sob o disfarce do mainstream da mídia consagrada. Artigos em jornais locais são meras reproduções de uma classe de opinião que vem ganhando força, plantadas pelos homens por trás da cortina.

Físicos e a Alquimia dos Mercados

segunda-feira, março 16th, 2009

Um belo material do The New York Times, publicado na Folha, sobre o papel dos físicos na avaliação de riscos do mercado financeiro que recebi por e-mail de um amigo físico. Escrito por Dennis Overbye, o artigo "A alquimia dos mercados" tenta elucidar o limite de funcionamento das estratégias quantitativas, até ...

Ibovespa e a Regra do “Vencedor leva Tudo”

segunda-feira, janeiro 19th, 2009

Você já ouviu falar da regra 80/20 ? Ela é a marca comum de uma lei de potência - na verdade, foi assim que teve início, quando Vilfredo Pareto  (1848-1923) fez a observação de que 80 por cento da terra na Itália pertenciam a 20 por cento da população ou ...

Correlação dos Mercados Mundiais

segunda-feira, dezembro 8th, 2008

Qual a força motriz que faz girar a máquina do mercado ? O óbvio que paira nessa reposta já não está presente sobre como as engrenagens dessa máquina se relacionam. O circuito intrincado de conexões que giram os ponteiros do mundo financeiro. No artigo Estimando o Ibovespa Intraday há um modelo simples e ...

Econometria e seus Softwares

quarta-feira, setembro 24th, 2008

Como afirmamos aqui, estudos estatísticos em mercados financeiro é uma das melhores ferramentas para se construir estratégias robustas na tentativa de obtenção de resultados interessantes. Recentemente, métodos computacionais e uma grande variedade de softwares têm recebido mais atenção na literatura da econometria, enfatizando que eles são importantes componentes na pesquisa ...

Econometria Áurea

quinta-feira, setembro 11th, 2008

Para os apreciadores de econometria, segue correlação entre a alta do dólar (verde) e a queda do ouro (laranja) em uma sobreposição de gráficos.