Estratégias e o Demônio de Laplace

O aperfeiçoamento de atividades desde as mais simples reflete-se na lapidação de si próprio. Nessa ótica educativa, esculpir uma pedra é esculpir o próprio sentimento que se expande-se no processo de desenvolvimento pessoal. Grande parte dessa dinâmica é possibilitada, silenciosamente, através do pensamento analógico, cujo desenvolvimento gradativo, relacionado com a capacidade articuladora, propicia o desvelamento da sabedoria.

Nesse ponto, a questão passa a girar em torno de como desenvolver a capacidade analógica. Atividades de todos os gêneros do espectro acompanhadas de coordenadores com experiência e sensibilidade em diversos campos, que permitem enxergar princípios comuns a tudo, favorecem a construção e enredamento de significados mais amplos.

De tal forma, favorável a essa estrutura de construção de conhecimento, concebi espaços amplos nesse blog,  com assuntos por vezes distantes do mercado financeiro, no qual, corriqueiramente, fia-se  em conceitos com coerência interna sem dialogar com outras áreas que acrescentariam e construiriam um corpo muito mais robusto e com mais significados justificáveis.

Por exemplo, diversos termos do corpo de conhecimento no mercado trás associações livres e analogias derivados de uma origem na hidráulica, não coincidemente utilizam-se termos semelhantes, como fluxo de caixa, resultados líquidos, conta corrente, etc. Assim como o desenvolvimento da física trouxe muitas analogias com o corpo da música, como ondas, frequências, ressonância, harmonia, etc., notamos nesses exemplos simples, as diversas e muitas vezes veladas conexões entre diversas áreas do conhecimento, que em minha visão, formam uma só entidade, segmentada pelo problema da compreensão e complexidade.

Submergindo na busca fundamental do mercado financeiro, qual o significado da busca da automação operações vencedoras ? Creio que além do sentido óbvio, e pelo qual você deve estar aqui,  uma das respostas é a solução de indagações na teoria da complexidade computacional.

A Teoria da complexidade computacional é a parte da teoria da computação que estuda os recursos necessários durante o cálculo para resolver um problema. O termo foi criado pelo Juris Hartmanis e Richard Stearns. Os recursos comumente estudados são o tempo (número de passos de execução de um algoritmo para resolver um problema) e o espaço (quantidade de memória utilizada para resolver um problema).

A importância da complexidade pode ser observada no exemplo abaixo, que mostra 5 algoritmos A1 a A5 para resolver um mesmo problema, de complexidades diferentes. Supomos que uma operação leva 1 milisegundo para ser efetuada. A tabela seguinte dá o tempo necessário por cada um dos algoritmos.

Tk(n) é a complexidade do algoritmo.

Qual a complexidade do algoritmo que descreve o mercado ? E como seria esse algoritmo ? E quanto tempo de processamento levaria para obter uma resposta satisfatória ?  Isso no remete ao problema do Caixeiro-Viajante, que poderá ajudar a compreender o nível de complexidade que estamos vislumbrando.

O problema do caixeiro-viajante é um estudo de otimização que, apesar de parecer modesto é, na realidade, um dos mais investigados, por cientistas, matemáticos e investigadores de diversas áreas, tais como: logística, genética e produção, entre outros.

O problema pertence à categoria NP-difícil, que o remete para um campo de complexidade exponencial, isto é, o esforço computacional necessário para a sua resolução cresce exponencialmente com o tamanho do problema. Assim, dado que é difícil, se não impossível, determinar a solução ótima desta classe de problemas, os métodos de resolução passam pelas heurísticas e afins que, do ponto de vista matemático, não asseguram a obtenção de uma solução ótima.

O problema do caixeiro-viajante consiste na procura de um caminho que possua a menor distância, começando numa qualquer cidade, entre várias, visitando cada cidade precisamente uma vez e regressando à cidade inicial.

Para encontrar uma resposta em tempo hábil e muito próxima da ideal, utilizamo os algoritmos genéticos (AGs) são um dos vários métodos que se utilizam para a resolução de problemas complexos como esse. Este método tem por base um processo iterativo sobre uma determinada população fixa, denominados por indivíduos, que representam as várias soluções do problema. Esta técnica advém do processo de evolução dos seres vivos demonstrada por Darwin.

Da mesma forma que os sistemas biológicos, ao longo da sua evolução, tiveram que se «moldar» às alterações ambientais para a sua sobrevivência, os AGs acumulam a informação sobre o ambiente com o intuito de se adaptarem ao novo meio. Tal informação funciona como um sistema de triagem para a obtenção de novas soluções exequíveis. O método dos algoritmos genéticos é muito utilizado devido à simplicidade de operação, eficácia pela determinação de um máximo global e aplicabilidade em problemas onde se desconhece o modelo matemático ou onde o mesmo se torna impreciso em funções lineares e não-lineares (Costa, 2003).

Algoritmos genéticos são recomendados para determinar convergências rápidas para funções de estratégias que, a priori, não conheço sua eficiência, e sua elaboração, além de exigir alguns requisitos científicos mínimos, é uma miríade de conhecimento e intuição, que deve emergir por conexões com outros conhecimentos diversos, muitas vezes não relacionados ao tema principal. E tenho a plena ciência que não será um algoritmo definitivo, que desvendará todos os movimentos com 100% de rendimento, creio, que pela própria estrutura subjacente dos tipos de sistemas que o mercado se inclui, isso parece um devaneio.

Mais próximo da verdade seria afirmar que estratégias vencedoras (mesmo temporariamente) fazem parte da família de funções (também temporariamente) que devem compor o universo da utópia estratégia ou função definitiva, um demônio de Laplace do Mercado Financeiro:

Nós podemos tomar o estado presente do universo como o efeito do seu passado e a causa do seu futuro. Um intelecto que, em dado momento, conhecesse todas as forças que dirigem a natureza e todas as posições de todos os itens dos quais a natureza é composta, se este intelecto também fosse vasto o suficiente para analisar essas informações, compreenderia numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do menor átomo; para tal intelecto nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, seria presente perante seus olhos – Pierre Simon Laplace

O que mais você precisa saber:

• Ciclos Irracionais de Lógicas Financeiras
• Três Abordagens para o Mercado, Todas Eficientes ?
• Investimentos e o Paradoxo da Percepção
• Candlesticks, Magia Feudal em Finanças…
• Música como Estratégia de Mercado
• Tópicos Reflexivos sobre o Mercado
• Tão Líquido Quanto Areia…: WINFUT