Dispusta de Trade Systems

Quero comentar um assunto que envolve dois tópicos interessantes, que explorarei mais adiante, Forex e Análise Quantitativa. Dessa forma, para melhor compreensão do assunto, vou rapidamente introduzir alguns conceitos.

O mercado de divisas ou foreing exchange (Forex), é disparado o maior mercado financeiro no mundo, com um volume de cerca de 3.5 trilhões de dólares por dia e inclui trocas monetárias entre grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos e outras instituições financeiras e também investidores individuais.

Basicamente o Forex é o mercado onde as moedas são trocadas e negociadas. Moedas das maiores economias dos mundo, como euros, iens e o próprio dólar. Os investidores de todo o mundo compram ou vendem uma moeda por outra na esperança de obterem lucro quando houver alteração no seu valor em resposta às notícias e eventos do mercado ou como resultado da especulação de mercado.

Tamanho o volume financeiro (cerca de 30 vezes maior que a NYSE) que a liquidez é extremamente alta, valores razoáveis negociados em bolsas de valores são operados instantaneamente no Forex. Isso permite negociações velozes em plataformas específicas, que compram e vendem cotas de pares de moedas, como exemplo, euro em relação ao dólar, desta forma, quando uma moeda se valorizar frente a outra, o investidor estaria supostamente lucrando.

Algumas plataformas mais sofisticadas apresentam interessantes ferramentas para aplicação da análise quantitativa financeira, que seria aproximadamente, modelos matemáticos aliados a um estudo estatístico que visam encontrar esperança matemática positiva no retorno financeiro. Essas plataformas, baseando em algum algoritmo desenvolvido (trade system), operam embasados em decisões sistêmicas de entrada e saída do mercado.

Há cerca de 2 anos, a empresa MetaQuotes vem promovendo um concurso de trade systems (Automated Trading Championship), oferecendo prêmios interessantes para os três primeiros colocados, como uma forma de divulgar sua plataforma, o MetaTrader, que possibilita automatizar estratégias através de uma linguagem proprietária, o MetaQuotes Language (MQL).

O concurso tem aproximadamente 3 meses de duração e centenas de competidores de várias partes do mundo que disputam a supremacia do seu sistema de operações, utilizando as mais variadas combinações de lógica e indicadores matemáticos.

Foi grande satisfação que encontramos alguns brasileiros no campeonato, com especial menção ao amigo Renato Fiche, que até o presente momento (23/11) se mantém em 13º. lugar entre 603 participantes, com seu expert advisor (trade system) Pac Man.

Entretanto, o destaque é do físico e matemático ucraniano Olexandr Topchylo (Better), que mantém a liderança há 10 dias com seu expert Kub, gerando um rendimento aproximado de 880% em 2 meses. Seu sistema é uma combinação entre médias móveis com redes neurais segundo entrevista dada para a Automated Trading Championship 2007 (aqui em inglês).

Este campeonato demonstra de forma inconteste o imenso poder das estratégias automatizadas, utilizando ferramentas robustas como a análise quantitativa, a estatística e a matemática.