Obrigado pelo seu comentário e participação, sempre bem-vinda !

Existem estudos muito interessantes de Edgar Peters que demonstram um correlação de longo prazo entre os mercados, o que, de fato, vai contra nossa intuição.

Mas é claro, a previsibilidade vai se tornando exponencialmente mais complexa com tempos maiores.

Sim, tenho aprimorado um modelo quantitativo de investimentos que utiliza também essas variáveis, tem dado ótimos resultados e creio que o utilizarei uma carteira administrada.

Abraços Gelo
e novamente obrigado pela participação.

Botti

Agora vamos aos comentários…rs

Concordo com vc que existe a retroalimentação, e devido ao fato dela ser complexa, acho difícil utilizá-la no médio e longo prazo.

A impressão que eu tenho é que ela deve “acertar” mais no curto prazo, mas posso estar enganado. Só não tenho como afirmar, pois não sou muito bom em modelagem (rs), portanto não conseguiria fazer os testes necessários.

Acredito que vc e outros, que entendem do assunto, possam usufruir desse tipo de relação intrínseca entre os mercados, no curto prazo.

Então te faço uma pergunta: já realizou algum teste baseado nesse sistema ou usou em algum trade system?

Abraço e mais uma vez obrigado
Gelo