Padrões Lucrativos na Libra Esterlina/Iene

O caminho construído pelo gráfico de retornos acumulados de um ativo tem uma interessante característica fractal, ou seja, uma linha fragmentada com dimensão diferente de um número inteiro. Por vezes, longe dos rudimentares padrões estudados pela análise gráfica, algumas estruturas auto-similares se formam em um curto intervalo de tempo, como é o caso da paridade Libra Esterlina/Iene nessa primeira quinzena de julho.

A Geometria Fractal é área recente na matemática, e seu maior colaborador, Benoit Mandelbrot percebeu que havia similaridades com os objetos estudados pelos fractais, como a extensão do recorte de litorais de países, e a variação de valor dos ativos com livre formação de preços, nessas características, temos ações, commodities, pares cambiais negociados no mercado Foreign Exchange, entre outros mercados.

Abaixo observamos o gráfico da série temporal de preços do par cambial Libra Esterlina/Iene, que na última quinzena de julho apresentou um índice de volatilidade incomum diante de seu comportamento médio.

Independente do intervalo de tempo (ou da dimensão) de análise, uma característica fundamental da geometria fractal, observamos nesse ativo (GBP/JPY) uma região preferencial de oscilação, um comportamento muito similar ao dos atratores, onde em um curto espaço de tempo, é possível, com probabilidades altas, estimar o comportamento futuro.

Qualitativamente, determinei duas regiões preferenciais médias de oscilação do par Libra Esterlina/Iene  baseado em níveis de volatilidade (desvio médio padrão simples) e a partir do dia 07 nos posicionamos utilizando o conceito de reversão à média (um conceito interessante, que irei explorar em outro post).

Dessa ineficiência do mercado, realizamos 11 operações de venda e compra com resultados positivos e 2 perdas (stops) controlados, utilizando um nível de risco/retorno 1:1. Obviamente é uma estratégia muito simples e de curtíssima duração, assim como qualquer padrão evidente do mercado.

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