Sobre Modelos Quantitativos e a Crise

Reproduzo aqui um excelente artigo do colega físico Daniel Ferrante sobre os devaneios da máquina publicitária da crise, evidentemente sob o disfarce do mainstream da mídia consagrada. Artigos em jornais locais são meras reproduções de uma classe de opinião que vem ganhando força, plantadas pelos homens por trás da cortina.

Esperteza no Mercado Financeiro…
 

Já não é de hoje que eu ando ouvindo as trombetas do apocalipse culpando os “analistas quantitativos” (chamados de “quants”) pela infâme crise financeira atual: segundo voz corrente em Wall Street, “a culpa de tudo é desses PhDs”, 

“Quants occupy a revealing niche in modern capitalism. They make a lot of money but not as much as the traders who tease them and treat them like geeks. Until recently they rarely made partner at places like Goldman Sachs. In some quarters they get blamed for the current breakdown — “All I can say is, beware of geeks bearing formulas,” Warren Buffett said on “The Charlie Rose Show” last fall. Even the quants tend to agree that what they do is not quite science.”

Ou seja, no final das contas, eis o que está em jogo: Quanto mais “racionalização” (i.e., o trabalho dos quants) se tenta introduzir no tal “mercado financeiro”, pior fica a situação! 

Efetivamente, isso até faz sentido (nem acredito que falei isso — se protejam dos raios!  ), uma vez que o tal “mercado financeiro” foi construído, historicamente, por forças que só viam uma maximização selvagem dos lucros, sem racionalidade nenhuma, quiçá ser passível de modelagem matemática. De fato, é como tentar se domar uma besta selvagem… com sete cabeças! 

Muita ingenuidade é acreditar que se pode simplesmente colocar um bando de gente modelando algo que, ainda hoje, contém forças intensas que não querem se submeter a nenhum tipo de racionalização (uma vez que, mais cedo ou mais tarde, isso acaba implicando numa racionalização dos lucros, i.e., vc não ganha tão selvagemente mas também não perde tanto dinheiro a ponto de causar uma epopéia mundial, como essa que estamos vivendo  ).

O que é mais triste de tudo isso — absolutamente triste  — é a idéia de que todo esse impasse não passa duma reinvenção da famigerada Guerra das Ciências (leia mais em Phony Science Wars, The Two Cultures,Making Social Science Matter, Social Text Affair, Edge Foundation, The Third Culture). Pior ainda, como o fato é que estamos numa crise financeira (recessão a caminho duma depressão!) de proporções mundiais, envolvendo as maiores potências econômicas atuais, fica cabalmente demonstrado que irracionalidade não leva a lugar nenhum, i.e., enquanto os cães ladravam (tentando avisar que a selvageria não iria levar a lugar nenhum), a caravana ia passando incólume (sem nunca perceber o tamanho do buraco negro que estava a sua frente).

Triste é ter que notar que essa é a essência da natureza humana: a completa e total falta de comunicação, um cabo-de-guerra onde todo mundo perde…  Por que é tão difícil assim de finalmente darmos um passo a frente, largarmos essa irracionalidade “macho alpha” (que é a bússola guia dos “stock traders”) de lado, e partirmos em direção duma maior inclusão de razão na nossa vida como um todo, das “hard sciences” até o mercado financeiro?!

Esse é o objetivo final da chamada Terceira Cultura, que tenta construir uma ponte entre o antigo cabo-de-guerra representado pela “Guerra das Ciências”, e mover a humanidade adiante. E é isso que eu honestamente espero que deixemos como legado para as próximas gerações.

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