Gostaria de ver…

Obrigado pela sua visita e pelos comentários. Para responder seus questionamentos terei que escrever um post completo, porém irei adiantar alguns tópicos aqui.

“Como saber se o resultado seria consistente com o tempo?” – A única forma são testes com séries temporais passadas, com um belo nível de detalhe e em boa quantidade, 2 a 5 anos.

Sim, eu estou operando em contas reais no mercado financeiro internacional utilizando esses métodos, conhecendo seus limites e implicações.

Risco/Retorno em 6 meses foi em média de 12,5% ao mês com drawdown máximo de 15%.

Um forte abraço,
Botti

O intervalo exato é de 7 pips.

Abraços,
Botti

A pergunta é: Botti, você já saiu da teoria para a prática ou ainda não existe segurança estatística para correr o risco?

Caso tenha conseguido migrar da teoria para a prática, que tipo de relação risco/retorno obteve no prazo mais longo analisado e que prazo foi esse?

Obrigado e parabéns pelo Blog.

O Spread cobrado pela corretora já cobre o lucro. Ou esse gráfico já é do bid?

Sim, otimizando as estratégias para cada tipo de mercado, sim é possível utilizar para outros ativos do mercado financeiro, como ações por exemplo,mas devemos sempre estar atentar a um item importantíssimo
para o quant. trading – a liquidez.

E os investimentos quantitativos são os mais promissores sem sombra de dúvida, não só eliminando a emoção, como analisando milhares de variáveis ao mesmo tempo, algo impossível para um operador humano.

Abraços,
Botti

Abraço
Gelo

De fato você tem toda razão. Nesse teste há uma média de 2 operações por dia, não se trata de nenhum exagero.

Já calculei com os devidos descontos de spreads e taxas adicionais, como pagamento de eventuais swaps. Portanto o gráfico demonstra uma evolução da rentabilidade líquida. O problema que para assistir é preciso de muitos ajustes antes. Vou detalhar isso em um próximo post.

Abraços,
Botti