Tópicos Reflexivos sobre o Mercado

outubro 29, 2009 | Publicado por Fernando Botti |
Tópicos Reflexivos sobre o Mercado
Já é conhecido que não há desculpas para o indesculpável, no entanto, tentarei em um último esforço me retratar com meus amigos leitores pela lamentável falta de atualizações nesse blog. Mas não se preocupem, não é falta de fomento no campo das idéias e sim falta de espaço na linha do tempo. (Planos cartesianos genéricos e flexíveis).
Estou trabalhando atualmente com um interessante desenvolvimento no campo dos estudos quantitativos nos mercados brasileiros, os desafios são enormes e potencialmente compensadores. Mas jamais pensei em abandonar a divulgação, a escrita, que também me dão grande prazer.
Buscar a compreensão da mecânica do mercado (uma mecânica não-determinista, é verdade) é permitir iluminar a visão sobre as potencialidades e o caos da existência, pois são as mesmas relações complexas, que observamos em escalas diferentes, entre o mercado e o tecido social, pois um se apresenta como um microcosmos do outro. É buscar soluções em um universo restrito para aplicar em um universo mais amplo.
Participar do mercado diariamente é mergulhar na trama caótica de uma espécie de matrix financeira, onde os agentes atuam ao mesmo tempo, de forma independente e correlacionados.
As volatilidade extremas que estamos observando nos últimos dias (meses até) nada mas são que comportamentos habituais de sistemas caóticos, na verdade não podemos esperar que qualquer coisa aconteça mas que eventualmente diversões como essas não são tão raras como podemos imaginar, o que deixa muitos analistas sem qualquer direção. Acreditar em sua estratégia, testá-la e mais importante de tudo: executá-la, é o fator decisivo, pois O impossível habita apenas nas mãos inertes daqueles que não se permitem arriscar.

mindJá é conhecido que não há desculpas para o indesculpável, no entanto, tentarei em um último esforço me retratar com meus amigos leitores pela lamentável falta de atualizações nesse blog. Mas não se preocupem, não é falta de fomento no campo das idéias e sim falta de espaço na linha do tempo. (Planos cartesianos genéricos e flexíveis).

Estou trabalhando atualmente com um interessante desenvolvimento no campo dos estudos quantitativos nos mercados brasileiros, os desafios são enormes e potencialmente compensadores. Mas jamais pensei em abandonar a divulgação, a escrita, que também me dão grande prazer.

Buscar a compreensão da mecânica do mercado (uma mecânica não-determinista, é verdade) é permitir iluminar a visão sobre as potencialidades e o caos da existência, pois são as mesmas relações complexas, que observamos em escalas diferentes, entre o mercado e o tecido social, pois um se apresenta como um microcosmos do outro. É buscar soluções em um universo restrito para aplicar em um universo mais amplo.

Participar do mercado diariamente é mergulhar na trama caótica de uma espécie de matrix financeira, onde os agentes atuam ao mesmo tempo, de forma independente e correlacionados.

As volatilidade extremas que estamos observando nos últimos dias (meses até) nada mas são que comportamentos habituais de sistemas caóticos, na verdade não podemos esperar que qualquer coisa aconteça mas que eventualmente diversões como essas não são tão raras como podemos imaginar, o que deixa muitos analistas sem qualquer direção. Acreditar em sua estratégia, testá-la e mais importante de tudo: executá-la, é o fator decisivo, pois o impossível habita apenas nas mãos inertes daqueles que não se permitem arriscar.

Investimetria no InvestCamp

outubro 23, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

investcamp

InvestCamp será um evento com oficinas e bate-papos sobre investimentos para promover a integração entre investidores, especialistas, e interessados no assunto.

O evento conta com uma agenda prévia (veja abaixo), que ainda poderá mudar, mas conta com os principais assuntos relacionados ao tema do evento, incluindo algumas sugestões que as pessoas inscritas nos enviaram. Durante o evento, porém, todos são encorajados a levantar assuntos durante as apresentações. Podem, inclusive, fazer uso do espaço livre, que estará disponível justamente para que os próprios participantes possam ministrar suas apresentações e discutir temas de sua preferência. Interrompa sempre que quiser, uma platéia participativa fará com que o evento seja muito mais interessante.

Saiba mais aqui: http://www.meumilhao.com.br/investcamp/

Frase da Semana

outubro 17, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

aristoteles_onassis O segredo de um negócio é saber o que mais ninguém sabe.


Aristóteles Onassis (1906-1975)
Empresário Grego

Twitter, Bovespa e o Princípio de Pareto

setembro 22, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

twitter

Um teste feito pelos pesquisadores do Web Ecology Project indicou que a segunda língua mais utilizada no Twitter é o português, a primeira, claro, é o inglês. Um fato apenas curioso,  já que somos adeptos de certos contágios cibernéticos. Segundo Jon Beilin, a descoberta foi feita através de um módulo da linguagem de programação Python, utilizando o sistema de detecção de línguas do Google. Foram analisados 1 milhão de tweets. Os resultados podem ser conferidos no gráfico acima e podemos aprender alguma coisa com isso.

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Investimentos e o Paradoxo da Percepção

setembro 20, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

paradoxo

Paradoxos – nos quais a mesma informação pode levar a duas conclusões contraditórias – nos oferecem, ao mesmo tempo, prazer e tormento. São fontes de fascinação e frustração, quer envolvam filosofia, ciência ou percepção. O ganhador do Prêmio Nobel, Peter Medawar, disse uma vez que tais quebra-cabeças têm o mesmo efeito para um cientista ou um filósofo que o cheiro de borracha queimando tem para os engenheiros: deflagram uma vontade irresistível de descobrir a causa.

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Música como Estratégia de Mercado

setembro 11, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

Retornos do Forex

Na verdade essa reflexão pode ser aplicada para qualquer ativo, mas selecionei dois pares cambiais pela facilidade da demonstração. Podemos, em uma transformação engenhosa, visualizar a volatilidade como um som, uma música do mercado. Cada melodia exige um tipo de estratégia, pois algumas são mais ruidosas, outras mais harmônicas.

No exemplo acima, o segundo ativo é perceptivelmente mais ativo que o primeiro, em um número bem maior de ocorrências um limite arbitrário escolhido (0,3% para cima e para baixo) é ultrapassado. Apenas de maneira lúdica podemos determinar funções de risco/retorno dependendo dos tambores.

Liquidez Fora de Controle

setembro 9, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

bookforex

Livro de ofertas das negociações Forex [ Euro x Dolar (EUR/USD) ], posições de 7 milhões, 11 milhões que surgem e são executadas em milisegundos. Isso que podemos dar o nome de liquidez, comparando o pequeno investidor ao tamanho desse mercado, podemos aproximar  utilizando um modelo de liquidez infinita.

A Relativa Força da Vale

setembro 9, 2009 | Publicado por Fernando Botti |

valelogoAlguns analistas e técnicos além de observar os gráficos e suas figuras, utilizam também o índice de força relativa. Esse método surgiu com um trabalho de Robert Levy, em 1966, com o título “An Evolution of Selected Applications of Stock Market Timing Techniques, Trading Tactics and Trend Analysis”.

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