Drawdown, Drawup e a curva de recuperação – Parte II
fevereiro 18, 2008 | por Fernando Botti |
Dando continuidade ao artigo sobre Drawdown, Drawup e curva de recuperação, vou explorar como estes parâmetros são decisivos na definição da qualidade do rendimento, agora com exemplos em carteiras de ações. Após a pequena narração do monte de Taishmann, vamos imaginar duas hipotéticas carteiras, a primeira composta por 50% de ações da Petrobrás e 50% da Vale, e outra com 10 ações variadas.
2 Comentários sobre “Drawdown, Drawup e a curva de recuperação – Parte II”
Por camara em fev 19, 2008 | Resposta
Ótimo post. Parece que esta curva de recuperação exponencial (mais parece a escalada do monte improvável) é a ruína de muitos traders, e é a prova de que um grau de erro provocado por um forte ruído de causalidade é mais grave do que podemos naturalmente prever. Aliás, descobri que aquele “bug” era um espécime raro.
Abraço.
Por Fernando Botti em fev 19, 2008 | Resposta
http://www.atrattore.comObrigado pelo comentário Camara !
Sim, você tem razão, o desconhecimento de certos parâmetros fundamentais nas operações são responsáveis por cerca de 99%
de perdas. Claro que não todas são previsíveis, mas estimativas
interessantes nos fazem escapar de várias enrascadas.
Um forte abraço,
Botti