Gestão Quantitativa
janeiro 12, 2008 | por Fernando Botti |
Estou reforçando sempre a idéia que há uma série de problemas quase incontornáveis quando se opera no mercado baseado em achismos e técnicas que beiram o conhecimento esotérico, portanto defendo a utilização da análise quantitativa, onde a gestão automatizada nos deixam livres de viéses comportamentais no momento da decisão. Aprofundando o assunto, a Gestão Quantitativa está sustentada em quatro grandes alicerces:
1. Séries Históricas
Qualquer que seja o ativo, é imprescindível o estudo do comportamento médio das cotações e extrair informações valiosas como volatilidade, correlação com outros ativos, entre outros fatores.
2. Indicadores Matemáticos e Estatísticos
Alimentado com as sérias históricas, os indicadores matemáticos e o comportamento estatístico revelam dinamicamente e instantaneamente resultados baseado em centenas de cálculos, que manualmente seria possível obter em tempo hábil para alguma decisão.
3. Estratégia Operacional
Obviamente a Estratégia Operacional é o núcleo principal da Gestão Quantitativa, com múltiplos níveis de gerenciamento, administração dinâmica do risco e controle progressivo de acordo com o aumento da carteira.
4. Otimização Paramétrica
Os melhores retornos são obtidos com ajustes constantes, o mercado está periodicamente alterando seu comportamento, necessário então otimizações que rapidamente façam os parâmetros de operação convergiram para as novas necessidades de decisão.
O que mais você precisa saber:
