Análise Quantitativa em Resultados
dezembro 6, 2007 | por Fernando Botti |
Com uma estratégia baseada em uma série de parâmetros e combinações entre médias móveis é possível obter, com o devido controle de risco, resultados aparentemente surpreendentes. O Blog Investimetria demonstra com exclusividade, alguns resultados obtidos em 4 semanas de testes com um modelo automatizado de operações baseado em uma das estratégias pesquisadas pela Atrattore. Com aproximadamente 20% de rendimento sobre o valor inicial e uma queda máxima de 3% sobre o maior valor anterior (drawdown), é uma clara demonstração da consistência de técnicas computacionais quantitativas nos mercados financeiros.
Com uma simples regressão linear (linha azul) é possível verificar o crescimento em % não ocorreu de forma brusca em 66 operações realizadas em 20 dias de testes não supervisionados, notamos isso no valor do coeficiente de determinação (R²) que demonstra a aderência da variação em torno da função aproximada [ y(x) = 0,3x ].
Essa função demonstra que cada operação gera, em média, um retorno de 0,3% sobre o capital inicial, relativamente superior e extremamente mais consistente que a média da gestão humana.
O que mais você precisa saber:
9 Comentários sobre “Análise Quantitativa em Resultados”
Por Sandor em dez 13, 2007 | Resposta
http://giuocopiano.blogspot.comem primeiro lugar, parabéns pelo Blog, gostei muito das informações, principalmente pelo pioneirismo desse tipo de informação aqui no Brasil.
Gostaria de perguntar agora quais os parametros utilizados pelo sistema com relação a corretagem e “slippage”, já que 0,3% (apesar de ser um número razoável, principalmente depois de muitas operações) é inteiramente absorvido pela corretagem+emolumentos+slippage+impostos que incorrem sobre qualquer operação.
De qualquer forma um R² de 0,98 na função de resultados contra número de operações é realmente muito bom…
abraços,
Sandor
Por Fernando Botti em dez 13, 2007 | Resposta
http://www.atrattore.comSandor,
Obrigado por sua visita e por suas palavras.
Sua questão é muito interessante, pois esse é um ponto muito negligenciado nas operações manuais ou mesmo nas programações simples de estratégias quantitativas.
Nesse caso, a minha estratégia já leva em consideração esse ’spread’ entre o custo da operação e o retorno, então é simples deduzir que cada operações tem um rendimento maior do que 0,3%.
E outro fato interessante é o volume negociado e de como os custos incidem nas operações, por exemplo, taxas fixas ou (%) ? Todas essas informações são vitais para uma estratégia com alguma possibilidade de sucesso.
Abraços,
Botti
Por Diego Gomes em jan 2, 2008 | Resposta
Olá Botti, vc poderia explicar quais critérios o modelo utilizou para operar (comprar e vender)?
Aquele abraço.
Por Fernando Botti em jan 2, 2008 | Resposta
http://www.atrattore.comOlá Diego,
Obrigado pela visita.
Os critérios em detalhes estão sendo estudados
e otimizados faz alguns meses para a criação de
um fundo privativo agressivo.
Basicamente é utilizado algumas seleções com auxílio
de um conjunto de médias móveis aparadas e gerenciamento
de risco baseada critério de Kelly, que irei detalhar em
alguns posts adiante.
Abraços.
Botti
Por Kleber em jul 10, 2008 | Resposta
Botti
Onde encontro o artigo/informações sobre o critério Kelly.. Vejo em diversos sites que esse criterio e aplicado, mas não encontro nem no google o artigo a respeito..
Ficarei grato se você puder postar aqui em seu blog ou enviar por e-mial.
Grato
Kleber
Por Daniel em jul 16, 2008 | Resposta
Botti
Parabens pelo site, a tempo que procuro mais informacoes sobre trade quantitativo e trading systems, e voce tem nos trazidos otimas materias.
Uma pergunta, existe algum software ou corretora que aceite ordens automatizadas por um trading system no mercado a vista da bovespa.Desenvolvi uma estrategia para daytrade, mas estou tento que operar manualmente.
Parabens mais uma vez e muito obrigado.
Daniel
Por Fernando Botti em jul 17, 2008 | Resposta
http://www.atrattore.comOlá Kleber,
Obrigado pela visita e pelo comentário.
O assunto realmente é extenso, sobre o critério de John Larry Kelly, irei criar um post exclusivo sobre isso.
Dica excelente.
Abraços, Botti
Por Mauro em set 25, 2008 | Resposta
http://nopaisdoalice.blogspot.com/Botti, Kleber e demais,
De posse do nome completo John Larry Kelly é possível encontrar, por referências, um artigo no wikipedia (inglês) sobre o critério Kelly. Quem tiver pressa demais para esperar o post sobre o tema, segue o link como sugestão: http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
Abracos,
Mauro
Por Fernando Botti em set 25, 2008 | Resposta
http://www.atrattore.comGrande Mauro.
Obrigado pela referência e pela visita.
Abraços,
Botti