Visão de Futuro sobre o Mercado

Qual o peso da importância das informações, das estratégias de negociação, das previsões, certeiras por acaso ou não ? Qual a importância das notícias econômicas convencionais (ou seja, juros, desemprego, balança comercial), moda, ataques terroristas, eventos políticos relevantes ? Ou  mesmo de uma moeda de 5 centavos que você ignora dentro de sua carteira ?

Se fôssemos definir cuidadosamente a questão, prever o mercado, com qualquer grau de precisão, é provavelmente o que os matemáticos chamam de problema universal, no sentido de que uma solução completa para ele resultaria imediatamente em soluções para classe mais ampla de outros problemas.

Como assim ? É, em outras palavras, o difícil problema das previsões sociais.

Não conhecemos bem as complexas ligações entre muitas variáveis, por exemplo, casado ou solteiro hoje, determinará conseqüências imprevisível para você daqui a 5 anos, um toque de caos influenciando a sua e a minha vida. Imagine agora, variáveis econômicas, juros, desemprego, taxa de confiança, etc, certamente há um grau de conexão entre elas, com pesos que se alteram com o passar do tempo. Desconhecemos como tudo isso se processa, uma lógica subjacente intrincada e certamente complexa, o que faz uma previsão para daqui 5 anos ou mesmo um mês, uma verdadeira quimera.

Muitas dessas associações não são descritas com precisão por modelos simples, mas por relações não-lineares complexas e muitas vezes, desconhecidas. Entretanto muito da literatura econômica e financeira atual está povoada por estruturas simples entre caixa da empresa e rendimento das ações, entre risco e desvio simples com relação à média, ou seja, ferramentas brutas para um sistema delicado.

Logo vem à mente a velha história sobre o economista que está procurando as chaves do carro debaixo de um poste de luz. “Você provavelmente as perdeu perto do carro”, questiona um amigo que está com ele, ao que o economista responde: “Eu sei, mas aqui está mais claro”.

Estamos no caminho de solução muito melhores, pesquisas em outros campos estão reunindo evidências que sistemas com muitas variáveis conectadas precisam de uma classe de tratamento específica. No qual será possível utilizar no mercado como algoritmos de análise em ultra-freqüência, estatísticas de sistemas caóticos, indicadores não-lineares incomuns.

O futuro do mercado é imprevisível, mas é certo que será regido pela máquina.

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